数学与统计学院学术报告[2021] 138号

(高水平大学建设系列报告638号)

报告题目: High-dimensional statistics with applications to Financial Data

报告人：舒连杰 教授（澳门大学）

报告时间：12月04日9:00-10:00

报告地点：腾讯会议：202-695-761 　

报告内容：

随着传感技术及数储存功能的快速发展，实际应用过程中经常会碰到各种类型的高维数据，如金融数据，基因数据，复杂生产过程数据，医疗卫生数据等。在分析高维数据过程中碰到最大的挑战就是维数的膨胀，也就是“维数灾难”的问题。当维数增加时，分析和处理高维数据的复杂度成指数增长，计算同时也成指数增长。过多的协变量使得很多传统统计方法无法有效地运用。本报告先讨论一些处理大数据的现代高维统计方法，然后讨论它们在金融工程中的一些应用，包括（1）基于压缩样本协方差矩阵特征值改进资产组合优化的方法；以及(2）稀疏指数追踪方法。新型冠状病毒肺炎疫情的爆发严重影响人们的日常活动，对全球第三产业产生了巨大影响。本研究基于SARIMA干预模型研究了疫情背景下中国、美国和新加坡的不同管控模式分别对本国第三产业的影响机理，预测了实施不同时间跨度的管控措施对这三个国家重点行业的变化趋势，并估算其经济损失。结果显示，疫情下三个国家的第三产业受到了不同程度的冲击，并通过比较分析总结了如何有效地平衡遏制疫情与发展经济的关系，为今后类似疫情的防控决策提供指导意见。

报告人简历：

舒连杰博士系澳门大学工商管理学院教授,博士课程主任。他1998年获得西安交通大学机械工程和自动化学士学位后，获国家教委推荐赴香港科技大学工业工程及工程管理系直博。2002年加入澳门大学工商管理学院助理教授. 舒博士以第一作者或通讯作者在金融工程，工业工程、质量工程或统计领域等国际期刊 （如《Journal of Financial Quantitative Analysis》, 《Quantitative Finance》,《IISE Transaction》、《Journal of Quality Technology》、 《Naval Research Logistics》、《Statistics in Medicine》等）发表60多篇高水平研究论文。其主要研究兴趣为：资产组合优化、高维统计和监控,质量控制和管理,和统计计算。舒教授目前担任Journal of Statistical Computation and Simulation副主编。

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             　　　　　　　　　　　　　2021年12月2日